Introduccion:
Fruto de muchos años de busqueda de un sistema de deteccion de cambios de tendencias, hemos llegado al sistema que hemos bautizado como Lumaga System, que no dejará nunca de mejorar. En consecuencia, hemos diseñado un sistema de deteccion de cambios de tendencias sencillo, intuitivo y reconocible, pero ademas es interpretable por cualquier persona que lea lo que viene a continuación. Todo lo que hacemos es interpretar el grafico de precios de un índice, de un ETF, o de un valor y ver ciertos cruces de varios indicadores. No obstante no es un sistema automático, sino que necesita una interpretación subjetiva después de valorar otros datos que no están en los indicadores y que precisamente aseguran más el acierto.
No conocemos ningún sistema que acierte en el 100% de sus cambio, pero este sistema supera el 90% de cambios acertados, lo cual es mucho si aprovechamos los movimientos con rapidez y disciplina espartana.
Os explicaremos el sistema actual, primero en un video que puedes ver pinchando o copiando el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=pkGa6IZwpts
La plataforma
Estamos conectados en tiempo real (con un retraso de 10 a 15 minutos) a una plataforma gráfica, con la actualización de datos europeos y americanos de continuo, así como los principales índices, materias primas y divisas. No necesitamos datos más actualizados, porque no pretendemos aprovechar las predicciones para operaciones intradia, sino que esta optimizado para inversiones con fondos de inversión y planes de pensiones.
Los gráficos
Nuestro estudio es a través de los gráficos de los precios. Cualquier chartista os dirá que en los precios está todo lo que se necesita saber de un valor. Todo lo que sale en la prensa siempre llega tarde y está manipulado. Sin ir más lejos días antes del BREXIT la prensa guió a los inversores a través de las predicciones que hacían las casas de apuestas inglesas. Nuestro sistema nos avisó más de una semana antes (con 9 días para ser exactos) y nos salimos.
Los pronósticos con datos fundamentales también los descartamos, por motivos que tenemos explicado dentro de un articulo titulado “Analisis fundamental versus Analisis Tecnico”.
Los indicadores
Indicadores estándar hay miles y cada analista adapta unos u otros, o crea los suyos propios. Se pueden seguir medias de diferentes duración y ponderación, osciladores varios, bandas de …, velas japonesas, etc, etc. Nosotros actualmente solo seguimos, fruto de una depuración de los últimos años, los que veras en el grafico que se ve más abajo. Los hemos optimizado y como veréis en el citado grafico nos marcan los puntos exactos de entrada, línea verde vertical, y puntos de salida, línea roja vertical, con una precisión asombrosa.
El ajuste
Hasta principios de año 2016, teníamos ajustado nuestro sistema para detectar los cambios primarios, y así en el año 2008 antes de la gran caída ya estamos fuera, aunque entonces con otros indicadores. En agosto del año 2015, nos avisó de la gran debacle de las semanas siguientes. Estábamos muy contentos pero hemos querido afinar más, y desde febrero del 2016 las entradas y salidas que hay en el grafico han sido aciertos plenos en tiempo real.
Si te fijas en las líneas rojas verticales del grafico (líneas de salidas) y las verdes (líneas de entradas) ese desajuste le hemos corregido, por lo que a partir de ahora vamos a por todos los cambios secundarios y además de forma inmediata. En otras palabras a los 4 ó 5 días de cambiar la tendencia ya la tenemos detectada a través de los indicadores y podemos avisar de que el sistema ha detectado un cambio de tendencia y que cada uno de la orden de entrar o salir, bajo su responsabilidad, según corresponda.
Aclaración: Según datos que tenemos desde hace más de 30 años, las tendencias no cambian de un día para otro, sino que el cambio se inicia paulatinamente y normalmente se gesta durante 10 a 15 días, salvo una bomba atómica en Marruecos o un terremoto en Londres, que se produzcan mañana domingo con los mercados cerrados, que son fenómenos impredecibles para la mayoría de los mortales.
Los resultados
Los resultados son simplemente espectaculares. Analizando el DAX desde el año 1.991 nos da señales de entradas en 35 ocasiones, de estas se saldan 32 con beneficio y 3 con pérdidas. El rendimiento medio de todas las entradas es superior al 30%. Dicho de otra manera, por lo que 100.000 euros invertidos en febrero del 1.991, tras entrar 35 veces siguiendo nuestros indicadores, se habrían convertido en varios de euros.
Te aclaro que con el S&P 500 los rendimientos también son espectaculares, pero hay otros valores e índices donde la seguridad y rendimientos son aún mayores.
El funcionamiento del sistema
No puede ser más sencillo, en el CP trabajamos con velas japonesas de 3 sesiones, pues no queremos detectar el continuo baile de cotizaciones diarias o de cada hora o minuto. De esta manera las oscilaciones de nuestros indicadores son más suaves y duraderas. No obstante, a veces buscamos las confimaciones en velas semanales.
El primer indicador que observamos en nuestros graficos, suele ser es el CHVA TIMING, que nos facilita el momento exacto de entrada o salida del mercado.
El segundo indicador que contienen nuestrso graficos es el Superchiva (SCh) o Curva magica, por lo fiable de sus cruces y demas movimientos. Este indicador es un refrito de los 3 que usabamos al principio, que eran el chiva advanced, el timing antes citado y el chiva confirming, que ha mejorado mucho las coincidencias con los graficos del valor y los aciertos superan el 95% de los casos, tanto de entrada como de salida.
El tercer ó quinto indicador es el RSI, que es superconocido y sencillo de aplicar y reconocible por todos los inversores.
Entre el segundo y el quinto, según los casos solemos sacar en 3er lugar una Curva de Alerta, y en 4º lugar un estocastico, pero optimizado- Estos dos suelen tener un comportamiento muy parecido, por lo que aunque los tenemos presente en el momento del estudio del grafico, lo normal es que no aparezcan en los graficos que publicamos, para dejar espacio suficiente para ver con facilidad el grafico del valor y los otros 3 indicadores.
Además en los gráficos, podéis observar que en las líneas rojas y verdes hay un cuadro con números que son los valores directores (VD). Por ejemplo (40-10) y siempre suman 50. La explicación es que el día del cambio valoramos los subyacentes, tanto europeos como americanos, esto es de los 50 valores directores europeos o de los 50 valores directores americanos que seguimos. Así si marcamos (40-10) quiere decir que hay 40 valores dando señal positiva y 10 negativa, lo que evidencia que la evolución de ese índice efectivamente es concordante con las perspectivas de los valores subyacentes, tanto para entrar como para salir.
Por último, tenemos una media optimizada que llamamos la SOGA AZUL, fácilmente reconocible en el gráfico de precios, que junto con el kijun del ichimocu también nos sirven para marcar los puntos exactos de entrada o de salida.
La elección
En función de todo lo anterior, lo deseable es utilizar los cambios de tendencia para comprar o vender Fondos de Inversión Mobiliaria, y elegir un fondo u otro es muy subjetivo y ahí hay que valorar si interesan fondo europeos o americanos, sectoriales como los de salud, tecnológicos, bancarios, recursos naturales, con oro, etc, etc; con exposición a Reino Unido o no, en países emergentes, asiáticos con o sin Japón, etc, etc,.
Para aprovechar el beneficio fiscal español, de que cuando se realizan traspasos no hay que declarar la ganancia patrimonial acumulada, no parece apropiado realizar ventas de los fondos de inversión, sino traspasos entre los mismos. Desconocemos la implicación fiscal de los traspasos en otros países.
Cuando salimos de Renta Variable la elección de un Fiamm (o monetario) u otro es poco transcendente, pues la diferencia de rendimientos entre ellos suele ser insignificante, por lo que suel ser aconsejable entrar en el Fiamm de la entidad con la que operamos. Por el contrario cuando traspasamos de monetario a fondos de Renta Variable le elección es importante. En estos casos, analizamos alrededor de 10 fondos a titulo de ejemplo, que consideramos adecuados a la posible situación venidera. El lector puede elegir el que más le guste u optar por otro que le recomiende su banco o su asesor financiero.
NUESTRA INDEPENDENCIA:
Zona de Bolsa no comercializa ningún fondo, ni mantiene ningún acuerdo comercial con ninguna gestora de fondos, por lo que no recibe ningún tipo de emolumento de las mismas, por lo que solo tratamos de ayudar al lector faciltandole la elección y nada más.
